本書具備「成功交易者」所需的一切知識與方法論，

若你的終極目標是建構一個能24小時運作，

多策略、多市場、跨週期、低回撤與高度穩健的交易系統，

那麼這本書將會是你最強的輔佐！

 

★ 「多達480頁滿滿的乾貨！」六屆WCTC世界盃交易冠軍聯名推薦

★ 趨勢、型態及量化交易者必備的贏家指引，見證多策略、多市場的終極應用

★ 適用於所有市場、工具、技術、時間段及不同經驗值的讀者群，請詳見本書「導讀」

★ 「年均複合成長率29％、每交易平均風險−2.7％」，潘富MWDT策略的推導過程及參數／變數──完整收錄

 

全球交易人導師──布倫特‧潘富繼《交易聖經》後的重磅新作。

相較於前作被業界奉為經典的交易心法，

本書將聚焦在策略分析、回測、開發與如何正確執行交易的實務面上，

最終要協助你建立一個多樣化、低度相關的交易組合，踏上永續交易之路。

你可將本書視為是前作中「消失的篇章」。

 

五大必看方法論────

 

▌給交易者的4個關鍵訊息

【先求存，再求勝！學會忍受虧錢的痛苦，「當個好輸家」是贏家最大的祕密】

 

˜ 知識：「零破產風險」才是王道，「年均複合成長率」是第二關鍵。

 

˜ 風險：提防交易者的四個天敵──資料探勘、過度的曲線配適、最新的交易概念、缺乏淨值曲線的策略，它們會讓你走向毀滅。

 

˜ 應用

：請保持策略的簡單、客觀與穩定性──複雜、主觀與不穩定的策略是失敗的源頭。大道至簡，複雜僅會帶來巨大的痛苦與失望。

 

˜ 執行：

建立橫跨多市場的交易組合，降低在單一市場失敗的風險──本書會Step by Step帶你這麼做，並告訴你什麼是理想的

資金控管原則。

 

▌回測20個獲利穩健的交易模型

【零破產風險、能賺錢且經充足樣本外數據驗證的策略，參數與變數完全公開】

 

8種類型、共18個經典趨勢交易策略，外加2個潘富的擲銅板隨機進場策略：

 

˜ 擲銅板進場策略

˜ 相對價格變動策略

˜ 價格突破策略

˜ 擺盪突破策略

˜ 震盪突破策略

˜ 通道突破策略

˜ 波動突破策略

˜ 回撤策略

 

本書將詳述這些策略如何定義趨勢、如何判定進場、停損與出場時機，以及它們如何詮釋「跟隨趨勢、砍掉虧損部位、讓獲利部位持續奔跑」的三大原則。

 

這些策略都具備「可交易性」，你可以直接使用。即便你是交易老手，當你在發想新策略時，本書詳盡的回測歷程將會是一份極有價值的指引──你無須負擔龐大的試錯成本，就能直指贏家的思維模式！

 

▌如何評估策略風險與績效表現？

【有效衡量負報酬、辨識最低回撤值的策略指標，計算與解讀方法一次上手】

 

本書將揭示以「風險調整後之報酬率」衡量策略表現的重要性，而不是盲目地關注策略的最大報酬：

 

˜ 主流的「夏普比率」和「索提諾比率」為什麼會蒙蔽交易者的雙眼？

˜ 標準差是衡量風險的最佳工具嗎？

˜ 誰才是最佳的風險調整後績效指標？

 

在此之前，沒有專家會告訴你：並非所有風險都生來平等！沒有任何單一的萬能指標能幫助我們找出絕佳策略──策略的評估與選擇，需要結合數種「穩健性」與「表現性」的分析，Know-how都在〈第七章〉。

 

▌盤點交易者必備的7大工具

【從軟體到數據，從致勝策略的Cheak List到策略穩定度檢驗工具，實用性與含金量最高】

 

任何時候，你都需要這7大交易工具：

 

˜ 通用市場投資組合工具。

˜ 數據工具。

˜ 軟體工具。

˜ 致勝策略的Cheaklist。

˜ 策略評估工具。

˜ 策略基準工具。

˜ 策略開發工具。

 

理解它們的使用方法，你將得以選擇、建構低度相關的交易組合及取得所需數據。你會知道以軟體蒐集數據的重要性。你會知道致勝策略的關鍵要素為何。你會知道要如何評估策略的穩定性──最重要的是，本書會提供你一套強大的「策略基準」，從此不再掉進關聯性陷阱！

 

▌推導出聖杯策略的6個步驟──以潘富的MWDT策略為例

【檢視經典概念→將概念程式化→檢驗、比較、優化→最終完成淨值曲線穩定度分析】

 

這是給交易者最棒的禮物──如何制定出一個明智、可持續的交易策略？

 

˜ 找到方法

˜ 將方法程式化

˜ 策略檢驗方法

˜ 策略比較方法

˜ 策略調整方法（排除過度曲線配適、再次檢驗、再次比較）

˜ 完成淨值曲線穩定度分析

 

潘富的策略發展藍圖、參數與變數完全公開，最終將帶你推導出一支「年均複合成長率29％、每交易平均風險−2.7％」的MWDT策略。