三週學會程式交易打造你的第一筆自動化交易

●熟悉腳本的撰寫流程、建立完整進場交易策略、打造專屬自動化交易模型的全方位程式交易書籍
●嘉實資訊創辦人兼總經理李政霖，親自為投資人量身訂做程式交易入門攻略寶典，兼具實用性與參考性
●透過程式交易的學習三部曲，打造高效率的學習曲線，完全適合上班族或沒空盯盤的投資族群

「程式交易學習三部曲」
第一階段：拿來用，看得懂
對於完全沒有程式語言學習經驗，但具備一定投資專業知識的朋友，本書不僅揭露各家語法的優缺點，更協助新手篩選出最適合上手的程式交易語言。
第二階段：拿來改，會改
作者將寫程式的過程，比擬為一般大眾寫作文時的起、承、轉、合，教你直接從一般交易策略的腳本開始著手，並用投資人直觀的操作思維邏輯，一步步調整為最適合自己的策略腳本。
第三階段：直接寫，會寫
本書不只是作為初學者第一本學習程式交易的手冊，更是培養專業交易員所該具備的完整投資思維架構。從篩選標的到進出場策略，乃至於作者管理基金時的完整交易決策流程盡列其中；程式不只要寫得對，更要實踐你的投資思維。


★內文試閱：

．楔子

人生的第二個薪水袋
在工廠擔任資訊主管的阿德，一早醒來，邊看朱芳君播報的非凡晨間新聞，邊幫老婆及小孩準備早餐，順便了解一下昨天晚上歐美市場，有沒有出現什麼非經濟因素造成的重大變數，趁著小孩吃早餐的時候，阿德花了兩分鐘，檢查一下自己電腦裡的自動程式交易系統運作是否正常，然後就開車送老婆及小孩上班上學去了。
到了公司，趁著上班前，透過手機的 app，阿德監控電腦自動交易的運作情況，看到一切正常的燈號，就安心上工了。
中午休息的時候，阿德透過手機 app，了解今天程式幫他執行了哪些交易，哪些獲利了結？哪些停損出場？又新買了哪些股票？合計到中午為止，電腦幫他賺了多少錢？
下班回家後，陪小朋友寫完功課之後，打開電腦，查看選股程式挑出的新標的，阿德一檔一檔地用個股多空儀表板，挑出最近有不同策略，都相繼出現買進訊號的股票，他把這些股票放進觀察名單裡。
另外，程式也通知阿德應該要調整在台股的持股水位。這是阿德寫的一個台股多空判斷程式，這個程式會即時運算各種大盤相關數據，然後根據阿德給的演算邏輯，計算台股的持股比例。
睡覺前，阿德再次檢查一下美股的自動交易策略執行的情況，並且設好停損及停利的單子，結束人跟電腦合作無間的一天。
到了週末，約了幾個程式交易圈的同好聚會，有朋友分享了最近財經雜誌發表的交易策略，回家後，馬上把這個策略寫成程式碼，並且回測過去十年，依這樣的策略是否真的可以賺錢？回測的結果很不錯，阿德立馬把這個策略放進模擬交易中，讓電腦模擬下單一陣子，看看成效，再決定是否拿來進行實戰交易。
阿德靠著自己會設計交易程式，讓電腦在他上班的時候，也為他試著從市場行情的變化中，賺到第二份薪水。
有人調查後發現國人心目中理想的退休金額是 1700 萬元，如果退休前要存到這個數字，假設是 65 歲退休，那每個月需要存到2.3 萬元，這個數字，對大部份的年輕人，都是不能承受之重，於是有的人兼差，有的人作直銷，有的人開始學投資，希望找到可以錢賺錢的現代聚寶盆，特別是那些會寫程式的理組同學，開始有人學程式交易，想要靠程式賺到人生的第一桶金。
這本書的目的，是希望不管會不會寫程式，透過這本書的介紹，可以學會用程式語言，建構一個自動化的投資機制，讓不管在哪一個行業，除了本業之外，都可以創造另一筆穩定的，由電腦自動執行的投資收益。

．摘文

CH 1 程式交易簡介
全球首富巴菲特應該是大家心目中的神，但這二十年來，有一位老兄績效比他好，這位老兄的名字叫西蒙斯（James Simons），是個差點就拿到諾貝爾獎的數學家。他成立了一家叫文藝復興科技的公司，管理一個叫大獎章的避險基金，這個基金從 1989 年以來，年化報酬率是 34%（巴菲特是 20%），2008 年次貸危機時，巴菲特虧了 15%，西蒙斯賺了 80%。他的操作哲學是透過電腦的大規模快速運算，尋找金融市場裡，在特定情況下，稍縱即逝的高勝率交易機會。這家公司裡有超過 70 位擁有數學、物理學與統計學博士學位的量化專家，他們每天做的工作就是建構模型、測試模型及尋找可以在市場中賺到錢的交易策略。
類似文藝復興這類透過量化決策過程來進行投資的機構，這十多年來，愈來愈多。《機構投資者》旗下出版物《阿爾法》公佈的「2016 年全球收入最高的對沖基金經理」排行榜，前 10 位收入最高的對沖基金經理中，有 8 位被歸為量化基金經理。根據統計，2016 年量化基金佔美國股市的成交量已達到 27%，直逼個人投資者 29%的比重，這個數字在 2013 年僅有 14%。2017 年第一季量化基金規模是 9320 億美金，這數字在 2009 年是 4080 億美金，更重要的是，在第一季所有私募基金的規模比前一季增加了 56 億美金，其中投到量化基金的就佔了 49 億。從這些數據可以發現，在人工智慧迅速發展後，透過程式自動交易的量化交易，是未來市場主流。
台灣自從期交所從 2011 年開放 API 下單之後，程式交易終於合法化；2015 年秋天，台灣證券交易所也開放了 API 下單，允許投資人在經過電腦運算後，所產生的交易指令，把單子自動下到券商去。2015 年是台灣證券市場程式交易元年。
台大資工系林守德教授曾經發表過一張投影片。
在這張投影片裡，林教授把人跟電腦間的互動分成三個階段，最早是電腦提供分析、人類決策，接下來是電腦提供選項讓人類挑選；最新的演變則是人類設計決策的程式，讓電腦自動作決策。人類設計決策的程式，在投資領域，就是程式交易，這一章，將介紹什麼是程式交易？程式交易的優點？以及從那裡開始學起。
什麼是程式交易
什麼是程式交易? 這個名詞的英文是由 program 及 trade 這兩個單字組合而成。英漢字典裡，program 的意思，中文可以翻譯成「節目單」，也就是一項一項按照原先排定的先後順序，一個節目一個節目的依序演出。
這就像看食譜作菜一樣，每個食譜都有三大元素：準備的食材＋烹調的工具＋烹調的順序→產出的食物。程式交易也有三大元素：輸入的資料＋用來運算的電腦＋運算的順序步驟。
這當中，運算的順序步驟就是所謂的程式（program），也是這本書裡，要學會的知識——如何一個步驟，一個步驟，按步就班地透過電腦，把資料拿來運算後，產生決策，自動執行決策。
要做到這件事，有 2 大任務要去完成：
1 學會電腦看得懂的指令。
2 用這些指令，來安排步驟。（未完）